Walk the existing debt schedule to emit the equity holder's monthly cashflow
((1−LTC) share of outflows; residual inflow after debt service) and run the
same DCF IRR + roi-proxy fallback over it. Degenerate cases (LTC≥1, no equity
at risk) → 0.0 / proxy, never a fabricated return. Levered IRR можно выше или
НИЖЕ проектной (отрицательный леверидж, если проект не покрывает стоимость долга
15%) — показываем честно, со знаком (Unicode «−»).
Инвариант Σ equity_cf == net_profit_after_financing держится точно. Unlevered
NPV/IRR/PBP и Σ cashflow == net_profit НЕ затронуты (levered чисто additive).
Schema: additive levered_irr / levered_irr_is_proxy на FinancialModel
(api-types.ts регенерён точной CI-цепочкой openapi-typescript+prettier).
Frontend: строка «IRR на собственные средства» в finance-drawer кокпита +
concept-каскаде (drawer-only — не раздуваем above-the-fold KPI), proxy/negative
помечаются честно. Завершает паритет с Excel-эталоном «Авангардная 13» (IRR).
Deep-review ✅ (equity-cashflow математика независимо перепроверена, инвариант,
codegen byte-identical, blast radius contained).
Refs #1881
